Risk Yönetimi

 

·         Risk almak varlık yönetiminin doğal bir parçasıdır: Karmaşık ve tempolu bir piyasayı yansıtabilmek için sofistike çözümlere daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır,

·         Tüm yatırımcılar doğal olarak risk alırlar: Ne tip risklerin alınacağı ve hangi risklerden kaçınılması gerektiği oldukça önemlidir,

·         Risk ayarlı getiri hesaplanmalı: Portföy yöneticileri kıstas ya da portföy dağılımına göre değil de ‘tracking error- izleme hatası’ (portföyün kıstasını ne kadar yakından izlediğini gösteren ölçüt) bazında değerlendirilmelidir,

·         Portföyün optimizasyonu için aktif risk yönetimi şarttır: Normalden sapan getiri (pozitif veya negatif) derecesi risk/getiri çerçevesinde değerlendirilmelidir

 

…Risk yönetimi varlık yönetiminin önemli bir parçasıdır..